Chỉ báo phân tích kỹ thuật là gì?

Các chỉ báo kỹ thuật tính toán những thông số liên quan đến công cụ tài chính. Tính toán này có thể dựa trên giá, khối lượng , dữ liệu trên chuỗi, open interest, chỉ số xã hội hoặc một chỉ số khác. Các nhà phân tích kỹ thuật dựa trên các giả định rằng các mô hình giá lịch sử có thể chỉ ra các biến động giá trong tương lai. Như vậy, các trader sử dụng phân tích kỹ thuật có thể sử dụng một loạt các chỉ báo kỹ thuật để xác định các điểm vào và thoát tiềm năng trên một biểu đồ.

Các chỉ báo kỹ thuật có thể được phân loại theo nhiều phương pháp. Tiêu chí có thể bao gồm việc liệu các chỉ báo này đang hướng đến các xu hướng trong tương lai (các chỉ báo nhanh), đang xác nhận một mô hình đã được thực hiện (các chỉ báo chậm), hoặc làm rõ các sự kiện thời gian thực (các chỉ báo trùng).

Một số phân loại khác có thể liên quan đến việc các chỉ báo biểu thị thông tin như thế nào. Theo nghĩa này, chúng ta có các chỉ báo phủ dữ liệu lên trên giá, và có các bộ dao động dao động giữa giá trị tối thiểu và tối đa. Ngoài ra còn có các loại chỉ báo nhằm mục đích đo lường một khía cạnh cụ thể của thị trường, chẳng hạn như các chỉ báo động lượng. Như cái tên gợi ý, chúng nhằm mục đích đo lường và hiển thị động lượng thị trường.

Vậy thì chỉ báo phân tích kỹ thuật nào là tốt nhất hiện nay? Không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này. Các trader có thể sử dụng nhiều loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau và lựa chọn của họ chủ yếu dựa trên chiến lược giao dịch cá nhân của mình. Tuy nhiên, để có thể đưa ra lựa chọn, trước tiên họ cần tìm hiểu về những chỉ báo – và đồng thời, đó cũng là những gì chúng ta sẽ làm trong chương này.

Chỉ báo nhanh và Chỉ báo chậm

Các chỉ báo khác nhau có những phẩm chất riêng biệt và nên được sử dụng cho các mục đích cụ thể. Các chỉ báo nhanh hướng tới các sự kiện trong tương lai. Các chỉ báo chậm được sử dụng để xác nhận điều gì đó đã xảy ra. Vậy, khi nào bạn nên sử dụng các chỉ báo này? Các chỉ báo nhanh thường hữu ích cho phân tích ngắn hạn và trung hạn. Chúng được sử dụng khi các nhà phân tích dự đoán một xu hướng và đang tìm kiếm các công cụ thống kê để hỗ trợ xác nhận giả thuyết của mình. Đặc biệt là khi nói đến kinh tế, các chỉ báo nhanh có thể đặc biệt hữu ích để dự đoán các thời kỳ suy thoái.

Khi nói đến giao dịch và phân tích kỹ thuật, các chỉ báo nhanh cũng có thể được sử dụng vì sở hữu khả năng dự đoán. Tuy nhiên, không có chỉ báo đặc biệt nào có thể dự đoán tương lai, vì vậy phải luôn cẩn trọng cân nhắc với những dự báo này.

Các chỉ báo chậm được sử dụng để xác nhận các sự kiện và xu hướng đã xảy ra hoặc đang được diễn ra. Điều này có vẻ là thừa, nhưng thật ra lại rất hữu ích. Các chỉ báo chậm có thể phơi bày các khía cạnh nhất định của thị trường mà nếu không đế ý lại có thể bị dễ dàng bỏ qua. Chính vì thế, người ta thường sử dụng các chỉ báo chậm để phân tích biểu đồ dài hạn.

Chỉ báo động lượng là gì?

Các chỉ báo động lượng nhằm mục đích đo lường và hiển thị đà thị trường. Đà thị trường là gì? Nói một cách đơn giản, đó là thước đo của tốc độ thay đổi giá. Các chỉ báo động lượng nhằm mục đích đo lường tốc độ tăng hoặc giảm giá. Do đó, chúng thường được sử dụng cho phân tích ngắn hạn bởi các trader, những người đang tìm kiếm lợi nhuận từ các đợt biến động giá cao.

Mục tiêu của một trader giao dịch theo đà thị trường là tham gia các giao dịch khi đà cao và thoát khi đà bắt đầu giảm. Thông thường, nếu biến động giá thấp, giá có xu hướng biến động trong một phạm vi nhỏ. Khi áp lực gia tăng, giá thường tạo ra một xung động lớn, cuối cùng là phá vỡ ra khỏi phạm vi. Đây là lúc các trader giao dịch theo đà hoạt động mạnh.

Sau khi động thái kết thúc và các trader đã thoát vị thế, họ chuyển sang một tài sản khác có động lượng cao và cố gắng lặp lại kế hoạch tương tự. Chính vì vậy, các chỉ báo động lượng thường được sử dụng rộng rãi bởi các trader giao dịch theo ngày, những nhà đầu tư lướt sóng và các trader giao dịch ngắn hạn đang tìm kiếm các cơ hội giao dịch nhanh. 

Khối lượng giao dịch là gì?

Khối lượng giao dịch có thể được coi là chỉ báo tinh túy. Nó thể hiện số lượng các đơn vị riêng lẻ được giao dịch của một tài sản trong một thời gian nhất định. Về cơ bản khối lượng giao dịch thể hiện có bao nhiêu tài sản đã được trao đổi trong thời gian đo lường. Một số người coi khối lượng giao dịch là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất hiện có. “Khối lượng giao dịch diễn biến trước giá cả” là một câu nói nổi tiếng trong giới giao dịch. Nó gợi ý rằng khối lượng giao dịch lớn có thể là một chỉ báo nhanh trước khi có một động thái thay đổi giá lớn (bất kể theo hướng nào). Bằng cách sử dụng khối lượng trong giao dịch, các trader có thể đo lường sức mạnh của xu hướng cơ bản. Nếu biến động giá cao đi kèm với khối lượng giao dịch cao, đây có thể được coi là một sự xác nhận về động thái giá. Đây là lý thuyết hợp lý bởi vì một hoạt động giao dịch cao sẽ tương ứng với một khối lượng giao dịch lớn vì có nhiều trader và nhà đầu tư đang hoạt động tại mức giá cụ thể này. Tuy nhiên, nếu biến động giá không đi cùng với khối lượng giao dịch lớn, xu hướng cơ bản có thể được coi là xu hướng yếu. Các mức giá có với khối lượng giao dịch cao trong lịch sử có thể gợi ý một điểm vào hoặc thoát tiềm năng lý tưởng cho các trader. Vì lịch sử có xu hướng lặp lại, các mức giá này khả năng cao trở thành điểm có hoạt động giao dịch tăng cao. Lý tưởng nhất là sẽ có các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đi cùng với sự tăng nhẹ về khối lượng giao dịch, qua đó xác nhận sức mạnh của mức giá.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)là một chỉ báo thể hiện liệu một tài sản bị quá mua hoặc quá bán. Nó là một bộ dao động động lượng biểu diễn tốc độ thay đổi giá. Bộ dao động này thay đổi trong khoảng từ 0 đến 100 và dữ liệu thường được hiển thị trên một biểu đồ dạng đường.

Chỉ báo RSI được áp dụng cho một biểu đồ Bitcoin.

Ý nghĩa đằng sau việc đo đà thị trường là gì? Nếu đà tăng đang tăng trong khi giá đang lên, xu hướng tăng có thể được coi là mạnh. Ngược lại, nếu đà đang giảm dần trong một xu hướng tăng, xu hướng tăng có thể được coi là yếu. Trong trường hợp này, khả năng cao sẽ dẫn đến tình huống đảo chiều.

Chúng ta hãy xem cách diễn giải truyền thống về RSI hoạt động. Khi giá trị RSI dưới 30, tài sản có thể được coi là quá bán. Ngược lại, tài sản có thể được coi là quá mua khi giá trị RSI trên 70. Tuy nhiên, việc diễn giải RSI nên được thực hiện với một mức độ cân nhắc cẩn thận. RSI có thể đạt các giá trị cực đoan trong các điều kiện thị trường đặc biệt – và thậm chí sau đó, xu hướng thị trường vẫn có thể tiếp tục trong một thời gian. RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật dễ hiểu nhất nên nó là một trong những chỉ báo tốt nhất dành cho các trader mới.

Đường trung bình động (MA) là gì?

Đường trung bình động “làm mượt” hành động giá và giúp phát hiện xu hướng thị trường dễ dàng hơn. Vì đường trung bình động hoạt động dựa trên dữ liệu giá trước đó nên nó không có tính năng dự đoán. Chính vì thế, đường trung bình động được coi là chỉ báo chậm.

Đường trung bình động có nhiều loại khác nhau – hai loại phổ biến nhất là đường trung bình động (SMA hoặc MA) và đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA). Vậy sự khác biệt giữa chúng là gì?

Đường trung bình động đơn giản được tính bằng cách lấy dữ liệu giá từ các giai đoạn n trước đó và tính ra một mức trung bình. Ví dụ, SMA 10 ngày lấy giá trung bình của 10 ngày qua và vẽ các kết quả trên một biểu đồ.

Đường trung bình động 200 tuần dựa trên giá của Bitcoin.

Đường trung bình động theo cấp số nhân phức tạp hơn một chút. Nó sử dụng một công thức khác biệt, chú trọng nhiều vào dữ liệu giá gần đây hơn. Theo đó, EMA sẽ phản ứng nhanh hơn đối với các sự kiện gần đây trong hành động giá, trong khi SMA có thể mất nhiều thời gian hơn để bắt kịp.

Như đã đề cập, đường trung bình động được xem là chỉ báo chậm. Thời gian biểu diễn càng dài, độ trễ càng lớn. Do vậy, đường trung bình động 200 ngày sẽ phản ứng chậm hơn trong việc biểu diễn hành động giá so với đường trung bình động 100 ngày. Đường trung bình động có thể giúp bạn dễ dàng xác định xu hướng thị trường. Và để nghiên cứu thêm về chỉ báo này.

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là gì?

MACD là một dao động sử dụng hai đường trung bình động để biểu diễn đà của một thị trường. Vì nó theo dõi hành động giá đã xảy ra nên được xem là một chỉ báo chậm.

MACD được tạo thành từ hai đường – đường MACD và đường tín hiệu. Làm thế nào để bạn tính toán ra chúng? Trước tiên, bạn sẽ có đường MACD bằng cách lấy EMA 12 ngày trừ đi EMA 26 ngày. Rất đơn giản! Sau đó, bạn vẽ biểu đồ này lên trên đường EMA 9 – đường tín hiệu của đường EMA. Ngoài ra, có rất nhiều công cụ biểu đồ cũng sẽ biểu diễn một biểu đồ minh họa khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Chỉ báo MACD được áp dụng cho một biểu đồ Bitcoin. Các trader có thể sử dụng MACD bằng cách quan sát mối quan hệ giữa đường MACD và đường tín hiệu. Sự giao thoa giữa hai đường thường là một sự kiện đáng chú ý khi nói đến MACD. Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu theo hướng đi lên trên, nó có thể được hiểu là một tín hiệu tăng giá. Ngược lại, nếu đường MACD cắt đường tín hiệu theo hướng đi xuống dưới, nó có thể được hiểu là một tín hiệu giảm giá. MACD là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất hiện có để đo đà thị trường.

Hồi quy Fibonacci là gì?

Hồi quy Fibonacci (hoặc Hồi quy Fib) là một chỉ báo phổ biến dựa trên một chuỗi các số được gọi là chuỗi Fibonacci. Những con số này được phát hiện vào thế kỷ 13 bởi một nhà toán học người Ý tên là Leonardo Fibonacci. Các số Fibonacci hiện là một phần của nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật và Hồi quy Fib là một trong những chỉ báo phổ biến nhất. Nó sử dụng các tỷ lệ phần trăm có nguồn gốc từ các số Fibonacci. Các tỷ lệ phần trăm này sau đó được vẽ trên một biểu đồ và các trader có thể sử dụng chúng để xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Các tỷ lệ Fibonacci này là:

• 0%
• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%
• 100%

Mặc dù 50% về mặt kỹ thuật không phải là một tỷ lệ Fibonacci nhưng nhiều trader vẫn coi trọng nó khi sử dụng công cụ này. Ngoài ra, các tỷ lệ Fibonacci ngoài phạm vi 0-100% cũng có thể được sử dụng. Một số tỷ lệ phổ biến nhất là 161,8%, 261,8% và 423,6%.

Các mức Fibonacci trên một biểu đồ Bitcoin. Vậy thì làm thế nào các trader có thể sử dụng các tỷ lệ trong Hồi quy Fibonacci? Ý tưởng chính đằng sau việc biểu diễn các tỷ lệ phần trăm trên một biểu đồ là tìm ra các vùng quan tâm. Thông thường, các trader sẽ chọn hai điểm giá quan trọng trên một biểu đồ và ghim các giá trị 0 và 100 của Hồi quy Fib vào các điểm đó. Phạm vi được phác thảo ra giữa các điểm này có thể làm nổi bật các điểm vào và thoát tiềm năng và giúp xác định điểm đặt lệnh stop-loss (dừng lỗ). Công cụ Hồi quy Fibonacci là một chỉ báo linh hoạt có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch.

Chỉ báo Stochastic RSI (StochRSI) là gì?

 Stochastic RSI, hoặc StochRSI, là một phái sinh của RSI. Tương tự như RSI, mục tiêu chính của nó là xác định xem một tài sản có bị quá mua hay quá bán hay không. Tuy nhiên, trái ngược với RSI, StochRSI không được tạo ra từ dữ liệu giá, mà là các giá trị của RSI. Trên hầu hết các công cụ biểu đồ, các giá trị của StochRSI sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0 đến 100).

StochRSI có xu hướng hữu dụng nhất khi nó ở gần các cực trị trên hoặc dưới của phạm vi của nó. Tuy nhiên, do có tốc độ lớn hơn và độ nhạy cao hơn, nó có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu sai có thể gây khó khăn cho việc diễn giải. Cách diễn giải truyền thống của StochRSI có phần giống với cách diễn giải của RSI. Khi vượt quá 0,8, tài sản có thể được coi là quá mua. Khi dưới 0,2, tài sản có thể được coi là quá bán. Tuy nhiên, điều đáng đề cập là những điều này không nên được xem là tín hiệu trực tiếp để vào hoặc thoát giao dịch. Mặc dù thông tin này chắc chắn đang truyền tải một câu chuyện nhưng có thể có những mặt khác của câu chuyện. Đây là lý do tại sao hầu hết các công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các kỹ thuật phân tích thị trường khác.

Dải bollinger (BB) là gì?

Được đặt theo tên John Bollinger, Dải Bollinger đo lường biến động giá thị trường và thường được sử dụng để phát hiện các điều kiện quá mua và quá bán. Chỉ báo này được tạo thành từ ba đường, hoặc các “dải” – một SMA (dải giữa), một dải trên và một dải dưới. Các dải này sau đó được đặt trên một biểu đồ, cùng với hành động giá. Ý tưởng là khi biến động tăng hoặc giảm, khoảng cách giữa các dải này sẽ thay đổi, giãn ra và co lại.

Các Dải bollinger trên một biểu đồ Bitcoin.

Chúng ta hãy đi qua cách diễn giải chung về các Dải Bollinger. Giá càng gần dải trên thì tài sản có thể càng gần với điều kiện quá mua. Tương tự, giá càng gần dải dưới, tài sản có thể càng gần các điều kiện quá bán. 

Một điều cần lưu ý là giá thường sẽ nằm trong phạm vi của các dải, nhưng đôi khi có thể phá vỡ lên phía trên hoặc phía dưới chúng. Có phải điều này được xem như một tín hiệu để mua hoặc bán ngay lập tức? Không. Nó chỉ cho chúng ta biết rằng thị trường đang di chuyển ra khỏi dải SMA giữa, đạt đến điều kiện cực trị. Các trader cũng có thể sử dụng Dải bollinger để thử và dự đoán tình huống xảy ra thị trường bị bóp nghẹt, còn được gọi là Thắt nút cổ chai Bollinger Bands. Đây cách gọi cho một thời kỳ biến động thấp khi các dải thực sự đến sát gần nhau và “thắt” giá vào trong một phạm vi nhỏ. Khi có sự gia tăng “áp lực” trong phạm vi nhỏ đó, thị trường cuối cùng sẽ bật ra khỏi phạm vi, dẫn đến một kỳ biến động giá tăng lên. Vì thị trường có thể di chuyển lên hoặc xuống, chiến lược nút cổ chai được coi là trung lập (không phải giảm giá hoặc tăng giá). Vì vậy, chiến lược này có thể được đánh giá khá hữu ích khi kết hợp với các công cụ giao dịch khác, chẳng hạn như hỗ trợ và kháng cự.

Mức giá Trung bình theo Khối lượng Giao dịch (VWAP) là gì?

Như chúng ta đã thảo luận trước đó, nhiều trader coi khối lượng giao dịch là chỉ báo quan trọng nhất hiện có. Vậy thì liệu có bất kỳ chỉ báo nào dựa trên khối lượng giao dịch không? Giá trung bình dựa trên khối lượng giao dịch, hoặc VWAP, kết hợp sức mạnh của khối lượng giao dịch với hành động giá. Nói một cách thực tế hơn, nó là giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định được tính theo khối lượng giao dịch. Điều này làm cho nó hữu ích hơn việc chỉ đơn giản tính giá trung bình, vì nó cũng tính đến các mức giá nào có khối lượng giao dịch nhiều nhất. Các trader sử dụng VWAP như thế nào? VWAP thường được sử dụng như một tiêu chuẩn cho quan điểm hiện tại trên thị trường. Theo nghĩa này, khi giá thị trường nằm trên đường VWAP, nó có thể được coi là tăng giá. Đồng thời, nếu giá thị trường nằm dưới đường VWAP, nó có thể được coi là giảm giá. Bạn có nhận thấy cách diễn giải này giống cách diễn giải của đường trung bình động như thế nào không? VWAP thực sự có thể được so sánh với các đường trung bình động, ít nhất là theo cách nó được sử dụng. Như chúng ta đã thấy, sự khác biệt chính là việc VWAP xem xét cả khối lượng giao dịch. Ngoài ra, VWAP cũng có thể được sử dụng để xác định các vùng có thanh khoản cao hơn. Nhiều trader sẽ sử dụng việc phá vỡ giá ở phía trên hoặc dưới đường VWAP như một tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, họ thường sẽ kết hợp các số liệu khác vào chiến lược của mình để giảm thiểu các rủi ro.

Parabolic SAR là gì?

Parabolic SAR được sử dụng để xác định hướng của xu hướng và khả năng xảy ra đảo chiều. “SAR” là viết tắt của Stop and Reverse (Dừng và Đảo chiều). Nó chỉ đến điểm nơi mà một vị thế dài nên được đóng và một vị thế ngắn nên được mở hoặc ngược lại.

Parabolic SAR được biểu diễn dưới dạng một dãy các chấm trên một biểu đồ, ở trên hoặc dưới giá. Nói chung, nếu các dấu chấm nằm dưới giá, điều đó có nghĩa là giá đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu các dấu chấm nằm trên giá, điều đó có nghĩa là giá đang trong xu hướng giảm. Một sự đảo chiều xảy ra khi các dấu chấm lật sang “phía bên kia” của giá.

Parabolic SAR trên một biểu đồ Bitcoin. Parabolic SAR có thể cung cấp những thông tin sâu rộng về hướng đi của xu hướng thị trường. Đồng thời, nó cũng thuận tiện để xác định các điểm diễn ra đảo chiều xu hướng. Một số trader cũng có thể sử dụng chỉ báo Parabolic SAR làm cơ sở cho việc đặt lệnh stop-loss (dừng lỗ). Loại lệnh đặc biệt này gắn với thị trường và đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể bảo vệ lợi nhuận của họ trong một xu hướng tăng mạnh mẽ. Parabolic SAR phát huy tính năng hữu dụng nhất trong các xu hướng thị trường mạnh mẽ. Trong các giai đoạn thị trường không biến động, nó có thể cho rất nhiều tín hiệu sai về các đảo chiều tiềm năng.

Đám mây Ichimoku là gì?

Đám mây Ichimoku là một chỉ báo TA kết hợp nhiều chỉ báo trong một biểu đồ duy nhất. Trong số các chỉ báo chúng ta đã thảo luận, Ichimoku chắc chắn là một trong những loại phức tạp nhất. Thoạt nhìn, chúng ta có thể thấy khó hiểu các công thức và cơ chế hoạt động của nó. Nhưng trên thực tế, Đám mây Ichimoku không khó sử dụng như vẻ ngoài và nhiều trader sử dụng nó vì nó có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch rất riêng biệt và được xác định rõ ràng. Đám mây Ichimoku không chỉ là một chỉ báo, nó là một tập hợp các chỉ báo. Nó là một tập hợp cho các thông tin đầy đủ về đà thị trường, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự và chiều của xu hướng. Đám mây Ichimoku đạt được điều này bằng cách tính năm đường trung bình và biểu diễn chúng trên một biểu đồ. Nó cũng tạo ra một “đám mây” từ các đường trung bình này, qua đó có thể dự báo các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Mặc dù các đường trung bình đóng một vai trò quan trọng, chính đám mây là một phần quan trọng của chỉ báo. Nói chung, nếu giá cao hơn đám mây, thị trường có thể được coi là trong một xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá nằm dưới đám mây, nó có thể được coi là đang trong một xu hướng giảm.

Đám mây Ichimoku trên một biểu đồ Bitcoin, đóng vai trò là hỗ trợ, sau đó là kháng cự.

Đám mây Ichimoku cũng có thể củng cố cho các tín hiệu giao dịch khác.Không dễ để nắm bắt được Đám mây Ichimoku, nhưng một khi bạn hiểu được cách thức hoạt động của nó, nó có thể mang đến một kết quả tuyệt vời.